每个建议背后都运行三个流程
您批准的每个分配都是定义的分析管道的输出，而不是单个算法的猜测。以下步骤描述了在您看到建议的投资组合之前运行的内容。
实时数据聚合
主要市场的订单深度、链上流量、交易所流动性不断被拉动。这使得建议与当前状况保持一致，而不是日终快照。
预测风险建模
分配权重是使用不同波动情况下价格路径的随机模型生成的，这会在不确定性较高的时期自动减少风险敞口。
自动再平衡
部署后，将按照固定计划检查投资组合的目标权重，并在偏差超过定义的阈值时进行调整，无需人工干预。
扫描是自动化的；决定权仍由您决定
Inklyn Propvale 持续扫描全球加密货币市场，因此您无需这样做。您的角色仅限于审查和批准其提出的策略。
分析
该引擎会筛选受支持市场的流动性、波动性和相关性，以确定适合您风险状况的可行进入条件。
优化
候选人分配会根据您声明的风险承受能力和南非兰特敞口偏好进行加权，从而产生一个推荐的投资组合。
部署
获得批准后，投资组合将获得资助，重新平衡计划将立即开始，无需进一步的手动步骤。
围绕下行保护而非上行承诺
Inklyn Propvale 专为希望对加密货币市场进行适度敞口而非最大敞口的投资者而设计。所应用的模型针对南非财政周期和全球加密货币流动性状况（包括急剧收缩时期）进行了回溯测试。
波动性抑制是在配置阶段应用的，在回撤发生之前减少高风险资产的头寸规模，而不是事后做出反应。
同一引擎在实践中的三种应用方式
基础分析是恒定的。用例之间的变化是在设置时配置的风险上限、报告节奏和储备货币处理方式。
多元化授权风险
机构分配者使用该平台在现有授权的基础上引入有限制的加密货币套筒，并为内部风险委员会记录重新平衡。
私人投资组合多元化
个人投资者在现有持有量中添加明确的加密货币分配，并应用南非兰特对冲设置来限制报告价值由货币驱动的波动。
优化国库储备
财务团队使用保守的风险设置来持有少量流动性数字资产储备和现金，并通过自动再平衡减少运营负载。
模型是如何构建的以及它们的局限性
方法简介
分配逻辑在部署之前定义和测试，然后根据更新的市场数据在固定周期重新验证。管道中的任何内容都没有被描述为预测确定性 - 输出是概率加权的，并在批准之前按原样呈现给您。
我们将此称为基于逻辑的优化：定义的规则序列和统计权重，而不是不透明或自我指导的过程。
市场数据从哪里来？
定价、订单簿和流动性数据直接源自支持的交易所 API。工作人员没有手动输入或估计任何数据。
数据和操作之间的延迟是多少？
数据源的刷新时间间隔很短，适合投资组合级别的再平衡，而不是日内交易。该平台不是为逐笔执行而构建的。
系统如何应对黑天鹅事件？
波动性突然飙升会触发风险模型的防御权重，从而减少受影响资产的风险敞口。这是基于规则的响应，而不是酌情推翻，并且不能消除损失风险。
我可以设定自己的风险上限吗？
是的。风险上限是在创建投资组合时设定的，无论预计回报如何，优化引擎都不能超过风险上限。
我的南非兰特风险敞口会自动对冲吗？
ZAR 对冲设置在设置时进行配置，并在再平衡期间一致应用；您可以随时从您的帐户设置中调整它们。